Modélisation financière
Nous développons des modèles financiers pour la gestion d’actif / passif (ALM). Programmation sous différents langages (ex. Python).
Notre expertise :
Conception de modèles financiers
Modélisation en multigaap (S1, S2 et IFRS)
Calcul SCR, MCR et LCR
Prédiction financière
Un petit rappel du domaine ?
La modélisation financière fait référence à la création de modèles mathématiques et quantitatifs pour analyser, prévoir et prendre des décisions financières. C’est une pratique courante dans de nombreux domaines de la finance, tels que l’évaluation des investissements, la gestion des risques, la planification financière, la budgétisation et la prévision, et la valorisation des entreprises.
Solvabilité II et les modèles ALM
- Conception des modèles de projections de cash-flows actifs passifs (ALM) en différentes approches.
- Calcul des ratios réglementaires de solvabilité, tels que le SCR, MCR et LCR selon différentes méthodes.
- Evaluation des fonds propres et des règles d’investissements, ainsi que la rentabilité des portefeuilles,
- Assistance à la fonction clé actuarielle.
Prédiction financière et backtesting
- Collecte et analyse des données financières pour la conception des hypothèses financières.
- Mise en place des modèles financiers, tels que ARCH / ARCH pour prédire les indicateurs financiers.
- Utilisation et interprétation des résultats : Une fois le modèle validé, il peut être utilisé pour prendre des décisions financières éclairées.
- Backtesting et cross validation des modèles avec les données historiques.
